本校近年整合跨院跨系、產學資源統整,積極培育理財相關人才。因此善用學校院系及產業資源,並與學校長期配合之業界講師針對投資理財相關課程規劃出股票量化交易策略應用班,並與講師確認訓練目標與能力指標、訓練課程大綱,安排符合課程之專業投資理財分析領域師資,透過投資理財相關法規培訓投資理財產業人才。
知識:
好的開始就是成功的一半,選對股票比後續更多的分析都來的重要,除了下功夫選股,更應熟用技術指標,才能在對的時機做正確的策略。當然,所有投資有一定的步驟與方法,除了必須投入心思與精神,更應建立在正確的觀念與邏輯之上。
技能:
1.學會Python基礎及相關套件。
2.學會從網路下載股市資訊,使用SQLite儲存資料。
3.學會如何利用相關資訊來篩選股票。
4.學會使用TA-Lib套件製作技術指標,研擬交易策略。
5.學會使用backtrader套件做交易策略的回測,評估策略的績效。
課程大綱
1
做好準備-安裝虛擬環境、JupyterNotebook操作。
Python基礎-變數、運算子、資料型態、資料容器、流程控制、函式、類別與物件。
09/29(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
2
資料處理套件pandas之操作。
繪圖套件matplotlib之操作。
10/06(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
3
SQLite資料庫操作、使用Yahoo財經套件yfinance下載股票資料。
使用永豐金證券API下載股票資料。
10/13(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
4
網路爬蟲基礎-使用request、BeautifulSoup、 selenium套件。
從台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心下載股票的財務、籌碼、價格資料。
10/20(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
5
篩選目標股票-以財務指標篩選、以籌碼指標篩選。
篩選目標股票-以TA-Lib套件產生的技術指標篩選。
10/27(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
6
交易策略回測-回測框架backtrader套件之操作、評估回測績效。
交易策略回測-交易策略之參數最佳化、backtrader數據流進階應用。
11/03(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
7
自建交易策略回測實作練習一。
自建交易策略回測實作練習二。
11/10(日)
09:00-16:00,6 hr
詹明興
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